Liqvinet OMXH Kvantti

Kuvaus tuotteesta ja sen tavoite
Osakesijoittajan on usein hyvin vaikeata tehdä päätöstä siitä, mitä osaketta pitäisi ostaa, mitä pitää salkussa ja mitä myydä pois salkusta. OMXH Kvantti soveltuu sijoittajalle jolta löytyy uskoa Helsingin pörssin suurimpiin yrityksiin ja joka haluaa hyödyntää ammattilaisten kokemusta aktiivisesta kaupankäynnistä, riskien hallinnasta sekä moderneista kvantitatiivisista analyyseista ja ennustemalleista. Toisaalta Kvantti sopii myös sijoittajalle joka haluaa sijoittaa osakemarkkinoille mutta ei omaa riittävästi aikaa jotta ehtisi hallita salkkuaan huolellisesti ja aktiivisesti. Lisäksi, vaikka historiallinen tuotto ei koskaan ole tae tulevasta, on OMXH Kvantti -strategia osoittanut toimivuutensa erittäin haastavissa markkinaolosuhteissa.

Salkunhoitomallin perusperiaatteet lyhyesti:

Systemaattisuus

- kvantitatiiviset mallit ja analyysit

- ennaltamäärätty strategia jota noudatetaan kurinalaisesti

- ei ihmismielen kaupankäyntiin tuomia tunteita kuten pelko ja ahneus

Riskien hallinta

- hajautus, max 20% pääomasta yhteen osakkeeseen

- pyritään rajoittamaan mahdolliset tappiot max 10%:iin per sijoitustapahtuma
  (osakkeen osto - ja myöhemmin sen myynti)

- ei lyhyeksimyyntiä, ei vivun käyttöä

Tutut sijoituskohteet

- vain Helsingin pörssin vaihdetuimmat osakkeet (OMX Helsinki)

Miksi Liqvinet OMXH Kvantti -strategia?
Moni sijoittaja olisi kiinnostunut sijoittamaan Helsingin pörssin osakkeisiin mutta mm. vuoden 2008 finanssikriisi sekä viimeisin Euroalueen kriisi ovat lisänneet epävarmuutta ja halua tehdä suoria osakesijoituksia. Kriisit ovat osoittaneet, että vain aktiivisella salkunhoidolla sekä oikein ajoitetuilla sijoituspäätöksillä on pystytty pääsemään positiivisiin tuloksiin osakemarkkinoilla. Tämän vuoksi halusimme luoda Liqvinet OMXH Kvantti -strategian, joka perustuu aktiiviseen salkunhoitoon ja riskien hallintaan, systemaattisuuteen sekä moderneihin kvantitatiivisiin ennustemalleihin joiden avulla mahdolliset tappiot voidaan minimoida kriisitilanteissa. Tavoitteena on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä saada pörssin OMXH-yleisindeksiä parempi tuotto-riski -suhde sijoittamalla ainoastaan Helsingin pörssin tunnetuimpiin ja suurimpiin yhtiöihin ilman velkavivun käyttämistä tai osakkeiden lyhyeksimyyntiä.

Millä tavoitteeseen päästään?
Salkunhoitomallin peruslähtökohdista systemaattisuus saavutetaan käyttämällä ennalta määrättyä strategiaa jota noudatetaan kurinalaisesti. Tämä eroaa useista perinteisistä salkunhoitomalleista joissa sijoituspäätökset perustuvat usein yhden tai muutaman henkilön henkilökohtaisiin markkinanäkemyksiin - ei ennalta määrättyyn ja testattuun systemaattiseen strategiaan. Lisäksi strategia poistaa ihmismielen aikaansaamat tunteet eli pelon sekä ahneuden jotka jokainen aktiivinen sijoittaja varmasti kohtaa päivittäin. Liqvinet OMXH Kvantti -strategia perustuu lyhyen ja keskipitkän aikavälin hintatrendien muutosten ennakointiin käyttämällä kehitettyjä kvantitatiivisia menetelmiä. Menetelmät pyrkivät ennustamaan riittävän suurella todennäköisyydellä yksittäisten osakkeiden hintatrendien muutoksia ja hyödyntämään tilanteita, joissa todennäköisyys tehdä positiivista tuottoa riskitaso huomioiden on merkittävä.

Aktiivisella riskienhallinnalla hallinnoitavan ja tehokkaasti hajautetun salkun riski pyritään pitämään alhaisempana verrattuna passiiviseen osta-ja-pidä -strategiaan. Jokaisen sijoitustapahtuman (osakkeen osto ja myöhemmin sen myynti) mahdollinen tappio pyritään rajoittamaan maksimissaan 10%:iin (stop-loss -taso 10%). Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista esim. tulosvaroitusten yhteydessä. Lisäksi enintään 20% salkun arvosta sijoitetaan yhteen osakkeeseen ja hajauttamisessa otetaan aina huomioon eri osakkeiden keskinäinen korrelaatio, jolloin pyritään aina ensisijaisesti sijoittamaan mahdollisimman hajautetusti mahdollisimman korreloimattomiin osakkeisiin. Muutokset salkun allokaatioon tehdään kerran viikossa.

Historiallinen tuotto
Liqvinet OMXH Kvantti -strategian tuottaman historiallisen tuoton näet alta. Vertailun vuoksi chartissa myös OMX Helsinki -indeksin kehitys vastaavalta ajalta. Esimerkkisalkun kaupankäynti on alkanut 6.9.2010. On tärkeää muistaa, että historiallinen tuotto ei koskaan ole tae tulevasta. Strategian mukainen todellinen kaupankäynti on alkanut 2.1.2012 joten sitä edeltävä data perustuu mallin tuottamilla parametreilla forward-testattuun aineistoon. Chartissa ei ole huomioitu osinkotuottoja jotka nostaisivat Kvantin tuottoa.

Hinnasto ja raportointi
OMXH Kvantti -tuotteessa ei ole aloitus-, lopetus- tai merkintämaksuja. Salkunhoitomaksu on 2% p.a. (minimi 400 eur p.a.) joka peritään kalenterikuukausittain (min. 33,33, eur / kk). Positiivisesta tuotosta peritään 20% tuottopalkkio neljännesvuosittain nk. "high watermark" -periaatteella. Salkunhoitoasiakkaamme saavat salkku-raportin automaattisesti sähköpostitse viikoittain.

Kuinka Liqvinet OMXH Kvantti -salkkuun voi sijoittaa?
Minimisijoitus OMXH Kvantti -tuotteeseen on 10 000 euroa. Ota meihin yhteyttä niin kerromme lisää tuotteesta sekä siihen sijoittamisesta ja lähetämme sinulle salkunhoitosopimuksen.

Lisätietoja salkunhoitopalvelustamme sekä asiakkuudesta saat soittamalla 09 6860 6200 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen JLIB_HTML_CLOAKING .